求中国股市季度三因子数据 - 经管之家

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求中国股市季度三因子数据

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收藏 2015-10-11

锐思上只有月度数据，没有季度的

Rmrftmv：市场溢酬因子(流通市值加权)
Rmrfmc：市场溢酬因子(总市值加权)
Smbtmv：市值因子(流通市值加权)
Smbmc：市值因子(总市值加权)
Hmltmv：帐面市值比因子(流通市值加权)
Hmlmc：帐面市值比因子(总市值加权)请问哪位大神有中国股市季度三因子数据？

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2015-10-11 14:13:33

有月度数据，季度数据不就可以计算出来了？

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2015-12-31 10:51:38

SUW2014 发表于 2015-10-11 14:13
有月度数据，季度数据不就可以计算出来了？

求问如何计算出来？

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2016-5-7 20:57:52

liuyejingfeng 发表于 2015-12-31 10:51
求问如何计算出来？

季度收益率 = П(1+月度收益率) - 1

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