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利用GARCH(1,1)模型进行波动率预测时,方差方程中的残差是取滞后几期,这由什么决定?
楼主
金宝金宝金宝儿
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2015-10-20
基于eviews软件,本人在利用GARCH(1,1)模型对2015年1月2日至2015年5月1日的波动率进行预测时,想知道得出来的预测波动率是基于残差滞后几期得出来的?还是说这是由均值方程决定的?简单的说就是2015年1月2的波动率是基于残差滞后几期得出来的?
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