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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件
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2008-12-15
我们在解决多元回归问题时,是假设不存在完全的多重共线性。但如果是不完全多重共线性,是可以用OLS 估计量的。我想问的是,如果是不完全多重共线性的问题,我们该如果用OLS估量?用工具变量回归吗?
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2009-2-11 22:12:00
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2009-2-12 16:33:00

一般来说只要是多元线性回归模型或多或少都存在多重共线性问题,但是只要不是完全共线性就可以用OLS进行估计,他的后果主要是使得估计量的方差变大,变量变得不显著。可以采用剔除引起多重共线性的变量的方法,但不能随便使用要综合别的指标比如AIC、SC,也可以采用逐步回归的方法,或者岭估计方法。工具变量主要用在解决测量误差的问题上。

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