请注明：姓名-公司-职位
以便审核进群资格，未注明则拒绝
经济变量之间或多或少存在一定的相关性，我们关心的是多重共线性问题是否严重。
克服多重共线性的方法较多，如删除变量，岭回归，主成分分析等。
我记得多重共线性有一个明显特征：回归方程的R平方值很大，同时有个别自变量的系数接近为0。
带头大哥:
删除变量，岭回归，主成分分析等方法我都知道，但我要问的问题是：（1）为什么国内外诸多论文都不做多重共线性的检验？（2.）检验后发现的共线性变量都要移除吗，不移除行吗？
扫码加好友，拉您进群
全部版块
我的主页
收藏
