[求助]关于多重共线性的问题

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收藏 2008-03-06

请教大家一个问题：

我用回归分析后，方程显著性水平还可以，但是存在多重共线性问题。

于是我分别用了剔除变量和差分法试了，这时多重共线性消逝了，可是方程不显著了。

如何是好呢？

望不吝赐教，谢谢

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2009-3-24 20:29:00

§1、可以尝试用主成分分析法去掉共线性，

§2、如果可能，增加样本容量可以有效消除共线性问题、如果不能增加样本容量，那么剔除变量时，也许你剔除了本应留下的变量，

§3、以比率代替高度相关的变量若模型中存在高度相关的变量，在不违反金融理论的前提下，可以求得两者之间的比率，并以此比率代替相应变量出现在模型中。

§ 若多重共线性程度较轻微，并不严重影响系数估计值（符号正确，t值显著），则可以忽略多重共线性问题。若多重共线性对重要因素的系数估计值有严重的影响，则必须进行补救。采取何种补救措施，则取决于多重共线性因素的重要性、其它数据来源的可用性、所估计模型的目的以及其它需要考虑的事项。

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