关于多重共线性的思考：
计量经济学教材认为：多重共线性问题，不是存不存在的问题，而是程度问题。任何的经济学模型都有共线性只是程度不同而已。那什么样的程度才可以被接受呢？有经验的计量经济学家认为，多重共线性除非特别严重，一般无需检验，也无需消除，因为消除可能导致更大的偏误。
一般常用的判别多重共线性的指标是VIF，但是对于VIF的计算有难以理解的地方，不同教材说法不一。普遍的说法是建立辅助回归，以8个解释变量为例，例如X8=a+b1X1+b2X2+b3X3.......得到R2，VIF8=1/(1-R2),每个变量都有一个VIF值。
这种方法看似简单，但是对于辅助方程却没有具体的要求，比如以面板数据为例。X8=a+b1X1+b2X2+b3X3......，采用混合，（个体或时间）固定，（个体或时间）随即效应，双效应模型，GMM估计，截面加权，时间加权，PCSE估计，怀特估计等不同模型设定与回归方法，得到的R2完全不同，甚至有时一个回归式R2=0.95，另一个可能R2=0.01，此时应该怎么处理？
是根据模型设定的需要建立最优模型（这也有问题，因为模型没有经济意义），还是采用混合效应，各种处理手段选择None？
似乎还没有教材对这个问题作出详细回答。