全部版块 我的主页
› 论坛 › 计量经济学与统计论坛 五区 › 计量经济学与统计软件
这种特殊的多重共线性如何处理？
tangbaoqing
12463 14
2012-02-20
本人有一个问题不明白，请各位大侠指教！在实证研究中，如果自变量A现在需要乘以另一个变量B，那么会得到A*B这个交互项，据说，在拟合的时候，必须把A和A*B同时放在模型中，而不能删除A、保留A*B，但是这时候经过检验发现，A和A*B存在高度的相关性，这该如何处理是好呢？谢谢！
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复
602dxz
2012-2-20 17:28:52
对自变量与因变量都取个对数（Ln）试试吧，ln（y）=C（1）+C(2)*ln（A）+C(3)*ln（B）+C(4)*ln（A*B）。取对数后自变量前的系数C(2)、C(3)、C(4)都变成了弹性系数。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

jngod
2012-2-20 17:31:09
可以同时放入这两个变量，和其他的共线性问题一样，如果两者线性相关性较强，估计量的无偏性仍可以保持，但是，估计量的传统检验不准确，所以仍然需要对回归结果综合判断然后进行处理。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

lemonwp
2012-2-20 17:33:44
同问，如果A和B都是连续变量，那么再加入A*B的交互项，就会造成多重共线性问题，但是我的确看到有人这么做过。一个可能的解决办法就是，把B进行分组，比如高低两组，然后定义一个虚拟变量C，然后加入虚拟变量C和A的交互项，再加入A和C。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

lemonwp
2012-2-20 17:35:08
602dxz 发表于 2012-2-20 17:28
对自变量与因变量都取个对数（Ln）试试吧，ln（y）=C（1）+C(2)*ln（A）+C(3)*ln（B）+C(4)*ln（A*B）。取对 ...
这种方式，含义都变化了！ln（A*B）实际上就是lnA+lnB了。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

xjsunxm
2012-2-20 17:38:25
可以对变量进行中心化处理
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

点击查看更多内容…
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

微信QQ空间QQ微博
扫码加好友，拉您进群
各岗位、行业、专业交流群