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2014-10-18
正在学习计量,但是关于多重共线性的定义不同教材给的公示不同:
潘省初的教材,多重共线性定义包括了截距项这个解释变量;
而庞皓的教材,多重共线性定义不包括截距项,那么那个准确呢?
我认为多重共线性影响的是X‘X的秩,那么应该包括截距项,不知道对不对?
但是经典假定好像没说截距项的事情啊。
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2014-10-18 14:46:12
nu_hanjun 发表于 2014-10-18 12:15
正在学习计量,但是关于多重共线性的定义不同教材给的公示不同:
潘省初的教材,多重共线性定义包括了截距 ...
赞同你的观点包含截距项;截距项可以看做处处取一的随机解释变量,若包含另一个解释变量处处去任意常数,也无法计算出参数的估计值
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2014-10-18 15:34:15
多重共线性的概念起源于解释变量不是随机变量(也就是是说当初将解释变量看做非随机的),但是设计矩阵是奇异阵的情况。如果从这个角度看,是包截距项的。
现在引入条件分布后,包括解释变量是随机的情况。可以将多重共线性理解为解释变量之间是相关的情形。此时,是不包括截距项的。
因此,我感觉,包不包括看从哪个角度解释了
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2014-10-18 20:06:27
包括截距项
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2014-10-19 10:54:42
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2014-10-19 17:24:56
谢谢各位。
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