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关于多重共线性的问题
lshzhh
3652 9
2010-10-17
请问：多重共线性是指解释变量之间的高度相关性。 如果现在并不知道解释变量之间的相关系数 （是因为缺乏数据而不能做出相关系数），但是只有模型，知道模型中解释变量的系数，那么可以通过模型来判断解释变量之间的多重共线性吗？

谢谢！！
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zhangchx
2010-10-17 18:53:32
可以判断。假如某个解释变量前的系数的符号与预期值符号相反，比如本该为正值，但估计结果却为负值，那么就很有可能出现多重共线性。
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liuqi99
2010-10-17 19:11:25
zhangchx 发表于 2010-10-17 18:53
可以判断。假如某个解释变量前的系数的符号与预期值符号相反，比如本该为正值，但估计结果却为负值，那么就很有可能出现多重共线性。
说得好！！！！
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lshzhh
2010-10-17 19:27:27
谢谢两位！
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bobguy
2010-10-17 23:13:10
lshzhh 发表于 2010-10-17 18:40
请问：多重共线性是指解释变量之间的高度相关性。 如果现在并不知道解释变量之间的相关系数 （是因为缺乏数据而不能做出相关系数），但是只有模型，知道模型中解释变量的系数，那么可以通过模型来判断解释变量之间的多重共线性吗？

谢谢！！
The problem is that determinate of the moment matrix is close to zero. The inverse moment matrix is not quite stable. Remember that the error estimationin ols is s*(x'x)**(-1). The result is t-statistic is small for some coefs. and sensitive to some data points.
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xmok77
2010-10-17 23:20:24
有道理
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