跑出的结果与大牛论文不一样，哪里出问题了？？？ - 经管之家

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跑出的结果与大牛论文不一样，哪里出问题了？？？

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收藏 2015-11-02

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各位大神：
本人最近在研究同业拆借利率，参考了《经济与管理评论》的大牛文章，是用ARMA-GARCH分析同业拆借利率的。我按照他的思路重新做了一遍，发现我的结论与他的结论不一样，请问原因出在哪里呢？（本人是用R语言的rugarch做的，在代码中分别构建了隔夜一周的ARMA(3,3)-EGARCH(2,2)~norm模型和隔夜一月的ARMA(2,2)-EGARCH(2,1)~norm模型）数据代码和文献已附带

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基于ARMA_GARCH类模型的SHIBOR的VaR比较_何晓光.pdf
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ARMA中PQ与ARIMA的PQ参数约束不同

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2015-11-2 10:23:14

ARMA中PQ与ARIMA的PQ参数约束不同

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2015-11-2 10:57:39

这种问题你只能问作者了吧

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2015-11-2 15:09:17

##构建ARMA(2,2)-EGARCH(2,1)~norm，代码中的残差分布又变成GED分布了。还有include.mean可以调试下吗

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2015-11-3 20:30:19

moretc 发表于 2015-11-2 15:09
##构建ARMA(2,2)-EGARCH(2,1)~norm，代码中的残差分布又变成GED分布了。还有include.mean可以调试下吗

第一个问题，这个确实写错了，我改了一下还是不对；第二个include.mean我也试过，跟作者的结论还是不对。

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