先进行回归　在回归的等式窗口　在ｖｉｅｗ命令中找ｒｅｓｉｄｕａｌ　ｔｅｓｔｓ　

哦谢谢，这个我知道的，就是那个进行ARCH或着GARCH 进行拟合要不要满足什么条件的才能成立的？

比如我现在做的这个（如下表）

Dependent Variable: BB    
Method: ML - ARCH (Marquardt)    
Date: 12/15/08   Time: 14:54    
Sample(adjusted): 1994:04 2008:09    
Included observations: 174 after adjusting endpoints    
Convergence achieved after 23 iterations    
MA backcast: 1994:03, Variance backcast: ON    
    
 Coefficient Std. Error z-Statistic Prob. 
    
AR(1)  0.180268 0.042597 4.231900 0.0000
MA(1) -0.802772 0.030011 -26.74900 0.0000
    
        Variance Equation   
    
  C     4.56E-05 8.30E-06 5.485613 0.0000
ARCH(1) 1.725688 0.176165 9.795869 0.0000
    
R-squared          0.284871     Mean dependent var  -9.15E-05
Adjusted R-squared 0.272251     S.D. dependent var  0.018283
S.E. of regression 0.015597     Akaike info criterion  -5.767199
Sum squared resid  0.041356     Schwarz criterion  -5.694577
Log likelihood     505.7463     Durbin-Watson stat  2.009048
    
Inverted AR Roots        .18   
Inverted MA Roots        .80   
    上面的ARCH(1)对应的1.725688>1是不是不行的啊？

高手快来指教呀~~~