各位大牛，小弟没有计量经济学基础，纯粹学航运的，在研究油轮运价指数（BDTI）的波动性问题，我对指数序列进行对数处理后，yt=ln(Pt)-ln(Pt-1),得到收益序列，我对这个收益率序列建方程，只设一个常数，因为不是做拟合，不需要考虑指数跟其它变量的关系，过程就是generate equation: bdti c ,然后在软件的view的残差里检验其异方差性，用Arch-LM检验，得到的F统计量和Obs*R-squared统计量的相伴概率都比较大，这和别人做的结果是明显不符合的，因为这个序列大家都检验过肯定是有异方差性的，我的得不到这个结果，请问问题出在哪里，求大牛指导，万分感谢！！！！