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2008-12-15
两个时间序列,一个是稳定序列,一个是一阶单整的,能不能用这样两个时间序列建立协整模型。
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2008-12-15 16:16:00

不能,两个序列只有在阶数相等时才有可能相同,可以证明楼主举的两个序列的任何线性组合均是一阶单整的,即不可能协整。建议楼主把格兰杰表示定理看看撒!

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2008-12-15 16:19:00
纠错:“不能,两个序列只有在阶数相等时才有可能相同
”改为“两个序列只有在阶数相等时才有可能协整” 
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2008-12-16 01:18:00

谢谢

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2009-6-5 18:35:00
可以考虑对稳定序列进行变行,也就是再加入一个变量,使平稳序列转变为一阶单整
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