是否剔除季节性因素

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收藏 2008-12-16

求助：我在做货币政策的有效性分析，选择利率和存款准备金率做政策工具变量，货币供应量M1和贷款余额做中间传导变量，GDP和CPI作为目标变量，

问题：1。GDP和CPI存在季节性，是否一定要剔除季节性才能做回归?在什么情况下可以不剔除？

2.在将利率和存款准备金率对M1的对数和贷款余额的对数做回归时发现回归效果不显著，这怎么解释？这样做正确吗？

3.M1的对数和贷款余额的一阶自回归模型都是显著的，这有什么意义？

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2008-12-16 18:00:00

有哪位高人知道的，指点一下啊！急着知道，在此先谢谢了

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2010-3-25 00:14:17

回归分析得规避伪回归现象，一般而言，非稳定数据才能产生伪回归，即如数据具有季节性，在稳定性（ADF检验）分析前应消除季节影响。当然，不一定说非稳定性数据就会产生伪回归，你可以先进行回归分析，看看残差序列是否相关。
个人愚见，见笑了！

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2015-1-22 10:03:28

其实统计分析本身就没有对错的标准，只不过精准度大小可能不同。个人觉得如果剔除季节性因素的话，就所有变量都剔除。

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