关于面板数据多元回归固定效应p值的结果 - Stata专版 - 经管之家

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关于面板数据多元回归固定效应p值的结果

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收藏 2015-11-05

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请问一下各位大侠，我做了一个T=8，N=58的面板数据的多元回归，做出来每个变量包括常数项的P值全是0，这是不是表示存在伪回归呢？但是由于是短面板数据，做协整滞后一期检验出没有协整关系。单位根检验一个解释变量平稳，其他全部不平稳。这接下来应该怎么办啊。短面板可以不考虑平稳性问题吗，实在做不下去了！！！

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做协整的前提是：变量是I(1)的，也就是说变量是非平稳的才可以做。至于短面板的单位根检验，可以试一下HT检验，专门针对短面板。也可以试一下其他检验方法，总体而言，面板单位根检验现在方法比较多，各方法得出的结论有时候差异巨大，操作空间还是很大的

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仰望星空abc

2015-11-5 13:35:11

做协整的前提是：变量是I(1)的，也就是说变量是非平稳的才可以做。至于短面板的单位根检验，可以试一下HT检验，专门针对短面板。也可以试一下其他检验方法，总体而言，面板单位根检验现在方法比较多，各方法得出的结论有时候差异巨大，操作空间还是很大的

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2015-11-5 14:02:35

在线等~~~急急急急~！！！！

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2015-11-20 09:16:22

仰望星空abc 发表于 2015-11-5 13:35
做协整的前提是：变量是I(1)的，也就是说变量是非平稳的才可以做。至于短面板的单位根检验，可以试一下HT检 ...

谢谢啦，我现在又碰到一个新问题，可以帮忙也看一下吗https://bbs.pinggu.org/thread-3994346-1-1.html
简直太疑惑了。

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2018-4-25 23:12:06

短面板可以不做单位根检验

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