求助-进行LM检验存在2阶自相关

darling大林

6364

收藏 2015-11-08

如题，存在二阶自相关，准备进行广义最小二乘，在对残差进行二阶自回归时，为啥滞后二阶项的系数不显著呢？那这样广义最小二乘就没法进行了？求大神帮忙解决，谢谢

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胖胖小龟宝

2015-11-9 12:03:48

LM检验可以直接做
选择View/Residual Tests/Serial correlation LM Test，一般地对高阶序列相关的情况执行Serial correlation LM（Lagrange multiplier，拉格朗日乘数检验）。在滞后定义对话框，输入要检验序列的最高阶数，点击OK，输出结果。

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