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LM检验自相关问题

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收藏 2010-02-07

LM检验时，X^2(p)的p，即滞后是自己定的吗。随便吗

非常感谢

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2010-2-7 19:53:55

滞后阶数可以通过方程的残差序列的相关图中的自相关系数以及偏相关系数（超出虚线）大致看出方程存在着几阶序列相关，从而确定其滞后系数。希望对你有帮助。

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2010-2-7 20:04:10

另外，有些也可以通过AIC以及SC确定滞后阶数。如VAR（向量自回归模型）往往可以通过AIC及SC确定最优滞后阶数，当然AIC及SC的数字越小越好

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2010-2-8 01:58:04

谢谢，以后会多看书：）

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2010-7-30 13:35:21

我要做基础编程的痛苦啊

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