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金融学(理论版)
关于利率敏感性压力测试中的时间权数设置
楼主
ruiq1987
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2015-11-09
做利率敏感性压力测试时,根据银监会的检测指标,时间权数计算公式为:[(12个月-本表指定的一个时间段的中值)/12个月]×利率上升200个基点,如果我想做个重度的,即利率上升500个基点,是否可以将时间权数公式改为[(12个月-本表指定的一个时间段的中值)/12个月]×利率上升500个基点?
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