因变量不再正态分布对回归系数的影响？

xiatianever

4227

收藏 2015-11-10

因变量为平均数为零标准差为1的正态分布，现截取小于零（或大于零）的那部分样本做回归，（即因变量不再正态了），这样得到的系数会有怎样的错误呢？对系数的正负还是大小会有影响？

谢谢。。。

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506232839

2015-11-10 12:37:19

xiatianever 发表于 2015-11-10 10:20
因变量为平均数为零标准差为1的正态分布，现截取小于零（或大于零）的那部分样本做回归，（即因变量不再正态 ...

中心极限定理

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xiatianever

2015-11-10 15:37:20

506232839 发表于 2015-11-10 12:37
中心极限定理

然后呢。。。

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lanvinder

2016-4-10 07:48:31

同问同问同问啊

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vegetable03

2016-4-10 09:25:08

506232839兄说得很对，只是比较简洁。
展开而言，就是基于中心极限定理，我们能证明OLS估计量是渐进正态。对楼主而言，偏态的因变量在样本量足够大的时候，仍然可以得到较为理想的估计量。

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austen06

2016-4-10 14:15:46

数据一般都不是正态分布的，一般取对数处理一下就好了

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