晕！我一开始不知道为什么没注意到。你的did不能在两个式子里都出现的... 不然的话因为第二步只包括did为1的观测值，did和常数项共线的。。。

不信的话你给你的回归加上noconst选项。did就不会被省略掉了。。。
如果你没有样本选择的问题就不要用heckman了。正常的iv回归就可以了。
呵呵。这个应该是怪我没看清楚的。不好意思了。

没事的！问题原来出在这里~~~感谢版主的帮助！！！！！

求问大神，怎么给回归加上noconst选项呀，本人stata小白[em11]

我在做数据是也遇到了同样的问题，原方程中含有解释变量I，然后I还作为选择模型的被解释变量，这样用heckman两步法出现变量I  omitted
按照你的做法，是不是原方程没有截距项了，但是选择方程还是有截距项的啊？

加选项一般就是命令结尾打个逗号然后写上你要的选项就好了。比如reg y x加上noconst选项就变成了
reg y x , noconst

恩恩，已经会了，谢谢了

请问高手，这个没注意到的内容是什么呢？是没注意到之前提问者的哪个方面的内容呢？我查提问者的提问原内容，查不到呢，我也遇到了同样的问题，还请高手多多指教！

大家好，请问我想对D对yd 影响， D为0-1变量具有内生性。以下代码回归总是显示D被omitted。不知道怎么来改写code，或者是我的问题出在哪里了？
heckman y D x1 x2 x3, select(D = x1 x2 x3  外生变量)  twostep

如果将代码改成heckman y  x1 x2 x3, select(D = x1 x2 x3  外生变量)  twostep
则又无法看出D对y的影响了，求助大家

<br>
您好，请问这个问题怎么解决呢，heckman怎么现实解释变量回归系数，谢谢！

同问，请问解决了嘛

在你尝试运行的代码中，出现 "Did omitted because of collinearity" 的错误信息意味着自变量 `Did` 和其他用于选择方程（select equation）中的自变量之间存在高度相关性。在这种情况下，Stata无法同时估计这些变量的作用，因为它将导致参数估计不稳定。

为了解决这个问题，你可能需要：

1. **重新考虑模型**：检查哪些变量与 `Did` 相关，并决定是否可以合理地从选择方程中移除某些变量以消除共线性。这可能意味着要放弃一些理论上的相关变量。

2. **数据预处理**：使用如主成分分析（PCA）、岭回归或其他方法来处理高度相关的自变量，这些技术可以帮助降低多重共线性的影响。

3. **添加约束或先验知识**：如果你有关于 `Did` 和其他变量之间关系的先验信息，可以在模型中加入某种形式的约束。这可能需要更复杂的建模技巧。

4. **增加样本量**：有时，增加观测数量可以降低共线性问题的影响。然而，在实际情况中，这可能不是一种可行的选择。

在你的具体案例中，你可能需要重新考虑选择方程中的变量，并尝试移除那些与 `Did` 高度相关的自变量。例如：

```stata
heckman underprice lnAssets firmage Dummynasdaq totaldebttotalassets cashflowtotalassets IPOproceedstotalassets, twostep select(Did = firmage lnAssets lnliability) rhosigma
```

在这个修改后的命令中，我从选择方程中移除了 `totaldebttotalassets` 和 `LnIPOproceedstotalassets`（假设它们与 `Did` 高度相关）。然而，在实际操作之前，请确保这种改动在理论上和概念上是合理的。如果仍然有问题，可能需要进一步的数据探索来找出问题的根源。

请注意，修改模型结构以消除共线性可能会改变你对其他变量效应的理解，因此应当谨慎行事，并充分理解所做的每个决策背后的理由。

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