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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件
1312 0
2015-11-17
真心求问!想生成ARFIMA模型的数据,自己用了两种方法尝试:第一种是对fractional gaussian noise 部分展开用前N项求和近似,生成后用ACF验证,但是生成的数据完全不具备长记忆性。。。

第二种使用Hosking1984提到的迭代算法,结果ACF也不行

整了好久,实在不知道问题出在哪里。。。
希望有做过类似问题的人给出建议,或者帮助找到原因
谢谢!!
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