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两个协整的一阶单整时间序列通过VAR确定最优滞后期为5天,请问误差修正项ECM如何定义
楼主
小小理工生
1275
1
收藏
2015-11-18
A,B为两个时间序列,分析两者之间的关系!1,平稳性检验----发现A,B均为一阶单整序列。
2,协整检验----对A,B回归后,其残差值resid为平稳序列,说明A,B具有协整关系。
3,对A,B应用VAR模型--得出最优滞后期为4天(VAR模型满足稳定性)
4,建立误差修正模型? 请问ECM项在eviews中如何定义?(4阶滞后期)
单独对一阶单整时间序列A进行自相关检验,结果如上图,这个说明什么呢?
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全部回复
沙发
小小理工生
2015-11-18 20:28:07
求各位前辈帮忙指点下
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