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2015-11-21
但是一般都是期货价格对现货价格有单向引导作用,看上面的折线图就知道,期货价格和现货价格大致变化相似,但是期货价格总是早于现货价格变动,引导现货价格的变动,但是这个检验中的意思是现货价格对期货价格也有引导作用,好像不太说得通。我应该怎么解释才比较合理,还是在数据处理上我出了什么问题 求大神指导。
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2015-11-21 23:01:37
看图形是有协整关系的,因而也是有因果关系的,不过你直接做Granger因果关系检验是有问题的,应该先做协整,然后做VECM,再检验因果关系这个次序
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2015-11-21 23:18:35
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2015-11-21 23:19:56
德玛西亚001 发表于 2015-11-21 23:18
路过  赞一下


厉害,学习一张
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2015-11-22 14:32:13
gloryfly 发表于 2015-11-21 23:01
看图形是有协整关系的,因而也是有因果关系的,不过你直接做Granger因果关系检验是有问题的,应该先做协整, ...
那我想再请教一下,期货现货两个原对数序列都是非平稳,但一阶差分后均平稳,那我做var模型的时候到底是用原序列还是一阶差分后的序列,还有做因果关系用哪个序列,好像这个有好多种说法,有的说要用平稳的序列做,又有的说用差分后的序列做就失去了经济意义,那模型做出来也就没有多大意思了。关于这点,我也真的觉得好困惑。
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2015-11-22 21:45:11
大大猫 发表于 2015-11-22 14:32
那我想再请教一下,期货现货两个原对数序列都是非平稳,但一阶差分后均平稳,那我做var模型的时候到底是用 ...
VAR模型和格兰杰因果应该都是用平稳数据来做,做协整可以不用平稳数据
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