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2008-12-23
[求助] VAR模型中的 Lag Exclusion Tests 的意义是什么 用排除滞后项的方法来选择滞后阶数的方法好还是用SIC AIC等准则来选择的好? 为什么结果会相差很大? 望高人告知~~谢谢~~
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2008-12-23 11:26:00

Lag Exclusion Tests是滞后排除检验,是对VAR模型中每一个滞后执行排除检验。对于每一阶滞后,独立列出所有内生变量对于每一个方程的卡方统计量,最后那一列是联合的显著性水平。

文献中一般都是用SC和AIC来确定滞后项~

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2008-12-23 11:55:00
既然已经用SC和AIC来确定了滞后项~  那么排除检验又有什么意义呢?
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2009-8-30 22:26:40
是剔除一个变量的滞后期还是剔除所有变量的滞后期!
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2009-8-31 08:13:57
minus 发表于 2008-12-23 11:55
既然已经用SC和AIC来确定了滞后项~  那么排除检验又有什么意义呢?
sc aic准则的选择具有一定的主观性,不是很可靠的。
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2009-11-2 23:20:26
如果 Lag Exclusion Tests  后面的P值很小 表示拒绝原假设
原假设是什么?
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