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判断var模型滞后阶数，lag exclusion test
开心哈哈2012
3967 2
2016-05-13
请问判断var模型滞后阶数，可以用lag exclusion test吗？用AIC判断只能到6阶，此时滞后6阶AIC是最小的，但模型是不稳定的；用lag exclusion test 根据joint最小，判断滞后4阶，此时模型是稳定的。请问lag exclusion test 是怎样判断的？如果可以的话，能解释一下判断原理吗？万分感谢！
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胖胖小龟宝
2016-5-13 13:02:28
一般选择AIC最小的  但也可以根据情况调整的  个人觉得可以考虑4阶的
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开心哈哈2012
2017-3-4 09:20:06
谢谢解答
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