关于var模型中滞后阶数的选择

chengchengl

37364

收藏 2009-05-20

最近在做var模型，以前从没接触过，所以纯属菜鸟级，见笑了~

请问Eviews5如何确定滞后阶数呢?据说可以自动生成，也有说要用aic sc等准则，我试了三个模型，都是滞后2期的，而且我不知道如何用Eviews比较不同滞后期的aic值，请详细指点一下！

另请教一本详细讲解这方面的计量经济学教材，我手头上的基本都不包含这部分内容。

万分感激！

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chenjiayu2000

2009-5-20 15:30:00

理论上讲选择能使残差达到白噪声的最小滞后阶数。

在EVIEWS操作时，依次view-Lag structrue-lag length criteria，然后依据AIC或SC等选择合适的滞后期，系统会加星号，表明不同准则的最优选择。最好还要参考AC，PAC值。

var滞后期选择滞后期过长,模型中所需估计的参数就过多,自由度下降使模型变得没有效率; 滞后期过短会使得残差达不到白噪音,出现估计偏差。当然样本容量很大时，可以考虑较大的滞后期。

还需要进行相应检验：残差序列相关检验\残差异方差检验\残差正态分布性检验

高铁梅的书就可以，论坛有下载。

[此贴子已经被作者于2009-5-20 15:39:59编辑过]

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chengchengl

2009-5-20 16:10:00

谢谢楼上的回答，我试了一下确实可以，但问题是我的数据点比较少，只选了3期，结果aic和sc都越来越小，这怎么办啊

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chengchengl

2009-5-20 16:21:00

  干脆把结果贴上吧
Lag LogL       LR            FPE        AIC     SC       HQ

0 15.01403 NA         4.47e-05      -1.501754 -1.356893 -1.494336
1 79.03046 96.02464 4.76e-08      -8.378807 -7.799366 -8.349135
2 108.2032 32.81933 4.48e-09      -10.90040 -9.886376 -10.84847
3 136.4834   21.21013*   6.36e-10* -13.31042* -11.86182* -13.23624*

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chenjiayu2000

2009-5-20 16:49:00

样本较小的情况下，平稳性的检验是不可靠的，适合建立动态模型，VAR 是适合的，自回归模型增加滞后期，一般AIC、SC会越小，但是增加滞后期或较大滞后期，模型基本就无效了。没有必要如此做，可以根据你研究问题的实际情况，并对残差进行检验，选择合适的滞后期。

1、考虑你研究问题的变量，真的需要滞后那么多期吗？有意义么？比如前十几期的消费对当期消费真的有很大影响吗？你所关心的是几期，你要说明的是几期就选几期，只要残差可以通过检验。

2、增加样本，如果不可能增加，就选择残差可以（或基本）通过检验的最小期数。

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chengchengl

2009-5-20 19:18:00

十分感谢您的帮助啊~

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chengchengl

2009-5-20 19:20:00

我再弱弱的问一下，如果我想做滞后1期的，可是eviews5.0默认就是2期，我怎么改啊？

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chenjiayu2000

2009-5-20 19:52:00

把2改为1即可

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chengchengl

2009-5-20 19:58:00

我发现问这个问题太丢人了~再次感谢楼上！

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huyuting1018

2009-8-7 01:59:33

我也遇到了同样的问题。样本容量比较小。请问如何对残差进行白噪音检验？我做出VAR之后，点VIEW然后看到有RESIDUAL TESTS，然后是选哪个？我选了倒数第二个WHITE HETERO。。。那个，出来结果完全不懂。。。

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gloryfly

2009-8-7 08:32:43

样本数比较小的情况，做VAR的稳健性不是很好。一般月度数据应该从滞后36期开始检验，然后减少12期再检验；如果是季度数据，通常应该从可能的最大滞后期开始检验，或者从3年，即12期开始；不过常见的选择是季度数据选择滞后4期，月度数据选择滞后12期。对于楼主的情况，估计是年度数据，一般还是从尽可能多的滞后阶开始，比较LogL、LR、FPE、 AIC、 SC 、HQ这几个统计量的结果。

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malanxiang

2010-7-30 13:37:13

遇到同样问题啊学习下

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风海流LY

2011-3-4 15:30:39

请问，月度数据的36是在模型建立时所选的滞后期么？ 11# gloryfly

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anfuyijuan

2011-3-27 10:46:49

5# chenjiayu2000 请问一下五楼，在不断尝试的过程中，发现，AIC最小的滞后期不同，该如何处理呢？
这是我的一个实例
选择5时：
Lag
LogL
      LR
         FPE
               AIC
SC             HQ

0
                     -2857.817
   6.16e+08
      28.75193
      28.80158
   28.77202
1
-1588.288
2488.022
1938.518
16.08329
16.28189
16.16367
2
-1530.833
110.8682
1191.256
15.59631
  15.94384*
  15.73696*
3
-1516.281
27.63991
  1126.803*
  15.54052*
16.03700
15.74145
4
-1509.313
13.02653
1150.397
15.56093
16.20636
15.82215
5
-1499.944
  17.23227*
1146.688
15.55722
16.35159
15.87872

选择8时：
Lag
LogL
LR
                  FPE
            AIC
SC
HQ

0
                     -2810.469
  5.90e+08
28.70887
28.75904
28.72918
1
-1567.817
2434.584
2012.169
16.12058
16.32128
16.20184
2
-1511.188
109.2138
1237.723
15.63457
  15.98580*
  15.77676*
3
-1496.534
27.81264
1168.540
15.57688
16.07863
15.78001
4
-1489.692
12.77687
1194.935
15.59889
16.25117
15.86297
5
-1480.507
16.86938
1193.293
15.59701
16.39981
15.92202
6
-1471.869
15.60168
1198.593
15.60070
16.55403
15.98666
7
-1459.985
21.10047
1165.017
15.57127
16.67513
16.01817
8
-1449.982
  17.45307*
  1154.710*
  15.56104*
16.81542
16.06888

我选3好，还是8好呢？另外，我数据时1994-2010的月度数据。