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VAR模型中怎样确定模型滞后阶数?
楼主
笨来笨去小猴子
4363
2
收藏
2012-03-12
两种方法:
1、VAR模型确定模型滞后阶数时,利用lag structure-- lag lengthe criteria 得到结果应当选取VAR(1);
2、分别建立VAR(1),VAR(2)和VAR(3)比较AIC和SC时不一致,利用LR检验以后应当选取VAR(3)
求助:为什么两种方法结果不一样呢?应当选几做滞后阶数啊?
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全部回复
沙发
acehehe
2012-3-12 04:52:36
you go for the best but not necessarily the least
i think var1 will be ok, if you are sure for your result of your first step.
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藤椅
qbasicgg
2012-3-12 05:08:56
LR只能同时比较两个参量~~AIC和SIC不一致也是正常的~~~这些都是VAR本身的缺陷~~貌似现在也没有很好的办法处理~~
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