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VAR模型滞后阶数怎么确定
shaolinwei
205947 59
2014-03-18
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view-lag structure-lag lenggth criteria  对年度、季度数据，一般比较到P=4，即分别建立VAR(1)、VAR(2)、VAR(3)、VAR(4)模型，比较AIC、SC，使它们同时取最小值的p值即为所求。而对月度数据，一般比较到P=12。当AIC与SC的最小值对应不同的p值时，只能用LR检验法。
用似然比统计量LR选择p值


请问。 用似然比经济量 LR选择P值， 怎么去做呢？

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直接根据软件默认的滞后2阶建立VAR模型，再根据最佳滞后期准则（AIC，SC，LR）选择滞后期。 view-lag structure-lag length criteria，在弹出的窗口自己设置一个滞后长度（图2），点确定后得到图3的结果，输出了AIC，SC，LR等各个准则在各个滞后期下的数值，带*的表示该准则下选择的最佳滞后期。以前跟老师讨论过不同准则选择的最佳滞后期不同的问题，他的结论是以AIC为准，同时考虑自由度损失的问题。
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Dany2
2014-3-18 22:37:27
直接根据软件默认的滞后2阶建立VAR模型，再根据最佳滞后期准则（AIC，SC，LR）选择滞后期。
view-lag structure-lag length criteria，在弹出的窗口自己设置一个滞后长度（图2），点确定后得到图3的结果，输出了AIC，SC，LR等各个准则在各个滞后期下的数值，带*的表示该准则下选择的最佳滞后期。以前跟老师讨论过不同准则选择的最佳滞后期不同的问题，他的结论是以AIC为准，同时考虑自由度损失的问题。
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shaolinwei
2014-3-18 22:40:42
iew-lag structure-lag lenggth criteria  对年度、季度数据，一般比较到P=4，即分别建立VAR(1)、VAR(2)、VAR(3)、VAR(4)模型，比较AIC、SC，使它们同时取最小值的p值即为所求。而对月度数据，一般比较到P=12。当AIC与SC的最小值对应不同的p值时，只能用LR检验法。
用似然比统计量LR选择p值请问。 用似然比经济量 LR选择P值， 怎么去做呢？
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shaolinwei
2014-3-19 22:34:22
那就是4阶？
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qjcathy
2014-3-20 23:25:16
应该是根据你做实证分析的数据量而定的吧
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Dany2
2014-3-21 12:17:56
shaolinwei 发表于 2014-3-19 22:34
那就是4阶？
是的
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