请教VAR模型最优滞后阶数和AR根问题

10588

收藏 2015-03-21

两个变量建VAR模型（样本29个），根据SIC和AC法则判断了最优滞后阶数重新建模，结果AR根检验不通过，但是按其他滞后阶数建VAR，AR根可通过检验。
请问这种情况下，是服从最优滞后阶数建模，即VAR模型不稳定，放弃建模；还是服从AR根通过检验的滞后阶数建模呢？
先谢谢各位大神了！

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

sherry2music

2015-3-21 20:21:19

顶起~求解答

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

Alicia0001

2016-1-6 16:21:58

顶起~求解答

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

qq87257410

2016-1-6 17:41:01

其他法则判定的阶数呢？单位很检验不稳定的话是不能建VAR的！

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

ruthqi1989

2016-1-24 22:39:47

同问，使用施瓦茨（SC）、赤池信息准则（AIC）、LR统计量等信息准则最终确定的模型的滞后阶数和利用AR特征多项式的根检验VAR模型的稳定性二者不能同时满足，该如何取舍？

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

feiyang20162015

2017-4-9 16:40:55

ruthqi1989 发表于 2016-1-24 22:39
同问，使用施瓦茨（SC）、赤池信息准则（AIC）、LR统计量等信息准则最终确定的模型的滞后阶数和利用A ...

你好，请问你的问题解决了吗，我也遇到了同样的问题

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

点击查看更多内容…

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

分享

扫码加好友，拉您进群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群