VAR模型滞后阶数

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收藏 2016-12-21

VAR模型中，估计出来的结果显示出来的是二阶之后，但是使用AIC准则判断的是一阶滞后，请问该怎么处理呢？

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2016-12-22 10:53:20

你看你的滞后阶数的选择标准都是选的1阶，就用一阶就行了，而且你的二阶估计的结果也不显著

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2016-12-23 05:07:56

冰枫冷羽发表于 2016-12-22 10:53
你看你的滞后阶数的选择标准都是选的1阶，就用一阶就行了，而且你的二阶估计的结果也不显著

VAR模型里这个结果的参数显著性意义不大。

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2016-12-27 20:54:34

冰枫冷羽发表于 2016-12-22 10:53
你看你的滞后阶数的选择标准都是选的1阶，就用一阶就行了，而且你的二阶估计的结果也不显著

感谢，知道是怎么回事了

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