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21792 8
2016-01-08
期货现货日数据,做var模型,lag interval默认是1-2,做出var模型后,lag length criteria 默认为8 ,结果如图所示,
  

VAR Lag Order Selection Criteria

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

Endogenous variables: DLNF DLNS

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

Exogenous variables: C

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

Date: 01/08/16   Time: 14:18

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

Sample: 1/02/2003 12/31/2015

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

Included observations: 3129

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

Lag

  
  

LogL

  
  

LR

  
  

FPE

  
  

AIC

  
  

SC

  
  

HQ

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

0

  
  

14583.90

  
  

NA

  
  

3.07e-07

  
  

-9.320483

  
  

-9.316617

  
  

-9.319095

  
  

1

  
  

15079.68

  
  

990.6139

  
  

2.24e-07

  
  

-9.634821

  
  

-9.623223

  
  

-9.630658

  
  

2

  
  

15133.35

  
  

107.1639

  
  

2.17e-07

  
  

-9.666568

  
  

-9.647237*

  
  

-9.659629

  
  

3

  
  

15145.40

  
  

24.05497

  
  

2.16e-07

  
  

-9.671716

  
  

-9.644653

  
  

-9.662002

  
  

4

  
  

15159.36

  
  

27.84170

  
  

2.15e-07

  
  

-9.678083

  
  

-9.643288

  
  

-9.665594

  
  

5

  
  

15167.25

  
  

15.71532

  
  

2.14e-07

  
  

-9.680566

  
  

-9.638039

  
  

-9.665302

  
  

6

  
  

15178.62

  
  

  22.65150*

  
  

  2.13e-07*

  
  

-9.685279*

  
  

-9.635020

  
  

-9.667240*

  
  

7

  
  

15180.56

  
  

3.859591

  
  

2.13e-07

  
  

-9.683962

  
  

-9.625971

  
  

-9.663147

  
  

8

  
  

15182.69

  
  

4.242157

  
  

2.14e-07

  
  

-9.682768

  
  

-9.617045

  
  

-9.659178

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  


当把lags to include 改大,*号分布的都很分散,不会集中在那个阶上,AIC最小的通常是11阶,请问要如何确认最佳的滞后阶数呢?研究了好久都没搞清楚,请各位大侠指教一下。
                                       


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2016-1-8 14:36:30
chenfayao 发表于 2016-1-8 14:26
期货现货日数据,做var模型,lag interval默认是1-2,做出var模型后,lag length criteria 默认为8 ,结果如 ...
六阶可以~
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2016-1-8 15:06:05
这么多准则都是6阶,那就是6阶
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2016-1-8 23:59:56
一般会采用少数服从多数的原则,所以6阶是可行的
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2016-1-23 11:08:42
crystal8832 发表于 2016-1-8 23:59
一般会采用少数服从多数的原则,所以6阶是可行的
请问eviews输入最大滞后阶数应该怎么输入呢?我的数据有20年,3个变量,输2得到最优为2,输3则为3,输4则为4。请问我应该输入多少合适,这个是随意选择的还是怎样呢?谢谢回答!
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2016-1-23 11:18:41
frd论坛 发表于 2016-1-23 11:08
请问eviews输入最大滞后阶数应该怎么输入呢?我的数据有20年,3个变量,输2得到最优为2,输3则为3,输4则 ...
尽可能多,但是考虑到你用的是年度数据,所以一定要与实际相结合!
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