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VAR模型中滞后阶数的意义是什么？
木乔Bridget
35385 7
2012-11-10
按照AIC原则选出来的滞后阶数可不可以反映两个时间序列的领先-滞后关系呢？
比如某个AIC原则确定的滞后阶数是8，但是后面的结果显示只有1阶，2阶，3阶之前的观测是有显著影响的，这时候滞后阶数取那么多有什么意义呢？
求解~~
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crystal8832
2012-11-10 19:40:57
选择滞后阶数，不能只单纯看AIC 和 SC的，   要综合考虑LR  FPE AIC SC 和 HQ， 结合实际选择。
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darwon
2012-11-10 19:42:40
选择最有滞后期！
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何妨一下楼
2012-11-10 19:49:28
我觉得用AIC，BIC这些引入的滞后项只是为了消除残差项的时间序列相关性，至于他们是否显著是另外一码事了，有一些论文中在一开始会把全部的滞后性引入做一个，然后删掉明显不显著的再做一个。
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屁股决定大脑
2012-11-11 21:08:57
搞不懂
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haoyun010
2012-11-11 21:28:55
本人认为的确应选择最优滞后期，
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