var模型的滞后阶数

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收藏 2013-01-11

在建立var模型时，根据AIC和SC准则确定的滞后阶数均为5，但是看相关的文献中，基本上最多也就滞后3期了，那这样滞后5期的模型有意义吗？望高手解答，谢谢

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2013-1-11 12:24:05

VAR模型建立，滞后阶数P 如果是年的话一般选4 ,然后看哪个显著选哪个（要AIC和SI 同时显著，如果不是的话，再细分）月数选12，一般年里面，4的话就差不多能看出来了！

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2013-1-11 12:32:35

我说5也可以，你信吗？你检验结果是几那就是几，不必过于担心。1也可以，你见过没？不信的话我可以给你找出文献来

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2013-1-11 12:55:55

可以的！

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2013-1-11 17:09:11

可以。但若协整检验需注意。

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