在VAR Lag Order Selection Criteria过程中
当我在lags to include填入最大滞后阶数为4时,结果为:
滞后阶数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
AIC | 15.84179 | 10.78158 | 10.73744 | 9.749259 | 9.916612 |
SC | 15.98883 | 11.36973 | 11.76670 | 11.21964 | 11.82810 |
这时候AIC准则与SC准则,同样指出最优阶数为3.
当我在lags to include填入最大滞后阶数为5时,结果为:
滞后阶数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
AIC | 15.75729 | 10.83035 | 10.87399 | 9.98782 | 9.639057 | -131.3307 |
SC | 15.90215 | 11.40979 | 11.88801 | 11.43642 | 11.52224 | -129.0129 |
这时候AIC准则与SC准则,同样指出最优阶数为5.
我查看了一下阶数为3和阶数为5的格兰杰因果检验的结果,发现很不同。
那么我应该选择哪个最大滞后阶数呢?