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2012-08-17
在VAR Lag Order Selection Criteria过程中
当我在lags to include填入最大滞后阶数为4时,结果为:

滞后阶数

0

1

2

3

4

AIC

15.84179

10.78158

10.73744

9.749259

9.916612

SC

15.98883

11.36973

11.76670

11.21964

11.82810


这时候AIC准则与SC准则,同样指出最优阶数为3.

当我在lags to include填入最大滞后阶数为5时,结果为:

滞后阶数

0

1

2

3

4

5

AIC

15.75729

10.83035

10.87399

9.98782

9.639057

-131.3307

SC

15.90215

11.40979

11.88801

11.43642

11.52224

-129.0129

这时候AIC准则与SC准则,同样指出最优阶数为5.

我查看了一下阶数为3和阶数为5的格兰杰因果检验的结果,发现很不同。
那么我应该选择哪个最大滞后阶数呢?
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2012-8-17 16:52:03
AIC信息准则.pdf
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你看一下原始数据是否是平稳的,另外,如果是小样本,要使用修正的AIC
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2012-8-17 21:39:44
zhaojumping 发表于 2012-8-17 16:52
你看一下原始数据是否是平稳的,另外,如果是小样本,要使用修正的AIC
原始数据存在协整关系。
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2012-8-17 23:20:12
如果样本过小,滞后阶数太多就不合适了,一般N/K<40的话,标准的AIC结果就不可靠了,使用修正的AIC
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2012-8-18 12:03:03
zhaojumping 发表于 2012-8-17 23:20
如果样本过小,滞后阶数太多就不合适了,一般N/K
你好,是否可以理解为一般倾向于选择lag更小的model,以符合parsimony原则
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2014-12-14 16:32:21
zhaojumping 发表于 2012-8-17 23:20
如果样本过小,滞后阶数太多就不合适了,一般N/K
请问,修正的aic要怎么用软件实现呢?用eviews可以做么?可以叫我怎么做么?
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