小样本时序模型估计量渐进性证明 - 经管之家

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小样本时序模型估计量渐进性证明

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收藏 2015-11-23

请问，在状态空间模型中或者其他时序模型，小样本（样本数小于50）估计量的渐进性如何证明，是需要数理证明，还是可以通过其他途径证明？

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2015-11-24 13:39:35

渐近性本身就是一个理论上的概念，所以可以对模型进行理论上证明，至于实证当中，多大样本算是大样本？这个是没有定论的，有时可以是30，有时可以是300，还有些情况下，3万也不算多。

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