本人想用时间序列数据估计一个变系数的模型,自变量有9个,加上截距是10个,想研究它们随时间变化的规律,但是只有26年的年度数据,担心样本太小.请教高手几个非常幼稚的问题:
1.如果要用grdually switching做,最少需要多少个观察值才能使得估计的模型基本稳定?
2.如果用chow检验,最少需要多少个观察值?
3.如果用state space,最好需要多少个观察值?有没有计算最小样本量的方法?
4.gradully switching regression 与regime switching regression是否一回事?
请高手指教,非常感谢!!