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求教长期的Libor利率如3M Libor该用什么模型模拟?
楼主
fishbird
4537
3
收藏
2015-11-26
现在需要计算一个range accrual的价格,挂钩3MLibor。
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沙发
andydong1209
2015-12-31 10:53:25
不就是Libor Market Model吗?
此模型专门针对Libor Rate来处理
对于Range Accrual的这类商品
实务上一般都是以LMM配合Simulatiom来计算价格
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藤椅
Chemist_MZ
2015-12-31 11:25:45
LMM,或者Hull-White
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板凳
andydong1209
2016-1-1 01:11:55
Hull-White的模型Factor数目有限
如果比较复杂一些的Payoff条件
模型受限较多
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