求教长期的Libor利率如3M Libor该用什么模型模拟？ - 经管之家

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求教长期的Libor利率如3M Libor该用什么模型模拟？

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收藏 2015-11-26

现在需要计算一个range accrual的价格，挂钩3MLibor。

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2015-12-31 10:53:25

不就是Libor Market Model吗?
此模型专门针对Libor Rate来处理
对于Range Accrual的这类商品
实务上一般都是以LMM配合Simulatiom来计算价格

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2015-12-31 11:25:45

LMM，或者Hull-White

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2016-1-1 01:11:55

Hull-White的模型Factor数目有限
如果比较复杂一些的Payoff条件
模型受限较多

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