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论坛 金融投资论坛 六区 金融学(理论版) 金融工程(数量金融)与金融衍生品
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2015-11-26
现在需要计算一个range accrual的价格,挂钩3MLibor。
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2015-12-31 10:53:25
不就是Libor Market Model吗?
此模型专门针对Libor Rate来处理
对于Range Accrual的这类商品
实务上一般都是以LMM配合Simulatiom来计算价格
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2015-12-31 11:25:45
LMM,或者Hull-White
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2016-1-1 01:11:55
Hull-White的模型Factor数目有限
如果比较复杂一些的Payoff条件
模型受限较多
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