本人非科班，现正用R分析自己的数据，有个初级问题：
在R中，若要对序列X建AR(3)模型，所使用的命令为
>arima(X,order=c(3,0,0))
但是在此情况下，软件所选择的acf中的lag为第1，2，3个。
如果在我的数据中需要选择的lag为第2，4，6个的话，应该使用什么命令？
另：我是按照Tsay的金融时间序列分析来自学的，虽然他的书及讲义都非常好，但是有时候在分析自己的数据时使用R感觉不熟悉。将相关软件包的说明文档下载看，往往看不明白。不知道各位有什么书籍能够对R命令的各种参数使用解释详细一点的，推荐一下。
[此贴子已经被作者于2008-12-25 9:12:04编辑过]
补充一下：
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