@state sv1=c(1)*sv1(-1)+[ename=e1, var=exp(c(2))]

@state sv2=c(3)*sv1(-1)+[ename=e2, var=exp(c(4))]

@evar cov(e1,e2)=c(5)

这样试试看？

谢谢楼上的解答，但是由于信号方程的设定，状态方程不能随意改动，另外高铁梅老师的教材《计量经济分析方法与建模：Eviews应用及实例》也存在这个问题。书中第374页，例11.3的量测方程和状态方差（其中误差的协方差不为零）为：
@signal csp = c(1) + se1*(1-t)*gdpea/p + [ename = e1]
@state se1 =c(3)+ c(4)*se1(-1)+ [ename = e2]
@evar var(e1)=exp(c(2))
@evar var(e2)=exp(c(5))
@evar cov(e1,e2)=c(6)
param c(1) 442.7 c(2) 11.227 c(3) 0.1 c(4) 0.8  c(5) -8 c(6) 0.5
其分析结果（输出结果是从这个论坛高铁梅老师的数据下载得到的）为：

表1 Eviews输出结果

我的疑问：

问题1  e1的方差是exp(c(2))，若设定@evar var(e1)=c(2)，则程序无法运行。为什么方差必须是未知参数c(2)的指数形式？

问题2  c(6)为e1和e2的协方差，exp(c(2))是e1的方差，exp(c(5))是e2的方差。

根据协方差公式有：协方差=相关系数×标准差(e1)×标准差(e2)，

根据误差方差设定有：c(6)=相关系数×(exp(c(2))^(1/2))×(exp(c(5))^(1/2))

根据表1：2.719229=相关系数×(exp(9.811266)^(1/2))×(exp(-7.444469)^(1/2))

则相关系数为1.143378，为什么得到相关系数大于1，这不符合相关系数定义？