各位高手,请解答下面的问题:
1、是否需要对协整方程本身的常数项和系数进行显著性检验?
2、如果需要进行显著性检验,但显著性检验不能通过,接下来应该怎样做?
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在EViews软件中,进行协整回归的时候,结果中都会详细的给出每一个解释变量的检验值,包括T检验和P值,通过这两个检验可以明确各个变量的显著性,如果不显著,从原则上说应该删除,重新进行协整回归,反复进行。
对于非常重要的变量,如果不显著,为了说明问题,有时候不需要删除,能有在文中解释和说明清楚即可,
到底T和P值达到多少的时候才算通过检验?原则上T值越大越好,P值越小越好,具体数值,可以通过计量经济学去学习。
谢谢大家的回复。这里继续请教:
如果无论怎样进行变量的组合和剔除,显著性检验仍然无法通过,是否就没有必要再继续进行协整检验了?是否能得出不存在协整关系的结论?谢谢
yhua 发表于 2009-1-7 23:08 在EViews软件中,进行协整回归的时候,结果中都会详细的给出每一个解释变量的检验值,包 ...