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2015-10-28
问题很小白,望大神们见谅:

1.协整检验cointegration test 的时候,不需要像OLS那样输入y c x1 x2 中的c吧?直接输入y,x1,x2. 关于c是在5种选项下选择,比如因变量y是否有截距和趋势以及协整方程是否有,还有个右上角的exo variable 框也空着吧?

2.协整方程中给出所有变量的系数是协整向量吧?应该是y+bx1+cx2=0.所以真正的方程是y=-bx1-cx2对吧?


问题很小白,谢谢!
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2015-10-28 20:28:48
不需要输入常数项
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2015-10-28 20:32:51
陶乃蕊 发表于 2015-10-28 20:28
不需要输入常数项
我发现和OLS输入方法不一样,在协整检验的5种假定选择的时候选择CE协整方程有截距无趋势,就是3选项,出来的协整向量就含有常数C了。和您说的一样。谢谢!
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2015-10-29 13:51:11
欢迎楼主多分享经验哦
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