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2014-09-05
RT,三个变量做了协整检验,显示如下:
Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)                                
                                
Hypothesized                Trace        0.05        
No. of CE(s)        Eigenvalue        Statistic        Critical Value        Prob.**
                                
None *         0.958643         59.34968         29.79707         0.0000
At most 1 *         0.851015         27.49466         15.49471         0.0005
At most 2 *         0.570682         8.455563         3.841466         0.0036
                                
Trace test indicates 3 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level                                
* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level                                
**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values                                

但往后看
1 Cointegrating Equation(s):                 Log likelihood         59.18681       
                               
Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)                               
Z        X1        Y1               
1.000000         0.444895        -1.816789               
         (0.27785)         (0.25046)               
                               
Adjustment coefficients (standard error in parentheses)                               
D(Z)        -0.764092                       
         (0.47446)                       
D(X1)        -0.045326                       
         (0.19499)                       
D(Y1)         0.026498                       
         (0.23969)                       
                               
                               
2 Cointegrating Equation(s):                 Log likelihood         68.70636       
                               
Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)                               
Z        X1        Y1               
1.000000         0.000000        -0.974674               
                 (0.05378)               
0.000000         1.000000        -1.892839               
                 (0.13605)               
                               
Adjustment coefficients (standard error in parentheses)                               
D(Z)        -2.057188         0.010920               
         (0.43354)         (0.14666)               
D(X1)         0.096264        -0.058584               
         (0.33145)         (0.11212)               
D(Y1)        -0.528073         0.162262               
         (0.28889)         (0.09772)               
                               

只有两个么?可以看第三个咩?另外,为啥我这个里面没有c呢?
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2014-9-5 02:10:10
第二个里面有两个协整,即Z(为1)与Y1(这里X1为零)、X1(为1)与Y1(Z为零)
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2014-9-5 09:00:14
QYZ2012 发表于 2014-9-5 02:10
第二个里面有两个协整,即Z(为1)与Y1(这里X1为零)、X1(为1)与Y1(Z为零)
谢谢...昨晚太困了居然没看到
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