我找到此问题的答案了：

 谢谢abcdzml的回复，我同学联系到了张晓峒教授和赵卫亚教授，他们说的跟你的是一致的，不管协整方程是否存在自相关，直接对协整方程的残差检验。若是后面的分析中用到协整方程进行分析的话，则需要对协整方程进行调整，使之通过检验。再次感谢abcdzml！

实在不想这么做，但是以上的说法是不对的。

想想当CLRM，OLS碰上 autoregressive residuals；
想想单根检定时，DF test 碰上什么麻烦。

真的是那两个教授的意见吗？！ 呵呵，难怪...

和gemini69兄一样迷惑，请问2楼，真的两位教授这么说吗？

确实，目前很多做法是协整方程残差检验是直接OLS而不用管残差是否存在自相关，但这仅仅是协整检验而已，协整方程的话还必须在检验成立后加入广义差分进行残差自相关的修正

从残差检验就要将残差之 dynamics 纳入；因众所周知的 both low power and size problems

好啊

长见识了我们一般都简化了