有哪位大虾可以帮我解答解释一下的GDP模型？请联系MSN: billc@live.cn

ＶＡＲ模型预测结果

选择１９９８年第一季度至２００８年第三季度数据作为样本数据，根据计量模型

要求，先进行单位根与协整检验，原序列均具有单位根，为非平稳序列，进而进

行单整检验，结果显示数据均为一阶单整序列。运用Ｊｏｈａｎｓｅｎ方法进行协整检

验，结果表明ＧＤＰ、全社会固定资产投资（Ｉ）、社会消费品零售总额（ＥＴＣ）、

财政支出（ＦＥ）、金融机构贷款余额（ＬＯＡＮ）５个变量之间存在协整关系。并

运用格兰杰因果检验，结论表明９５％的置信水平下可以认为全社会固定资产投

资（Ｉ）、社会消费品零售总额（ＥＴＣ）、财政支出（ＦＥ）、金融机构贷款余额

（ＬＯＡＮ）是ＧＤＰ的格兰杰成因。

运用样本数据建立ＶＡＲ模型，经过计量分析，取滞后期为４期，ＧＤＰ的回

归模型如下：

ｌｏｇ（ＧＤＰ）＝－０保埃叮梗藩常欤铮纾郏牵模校ǎ１）］－０保保玻矗唱常欤铮纾郏牵模校ǎ２）］－

０保埃福埃唱常欤铮纾郏牵模校ǎ３）］＋１保埃埃埃丢常欤铮纾郏牵模校ǎ４）］－

０保埃玻埃豹常欤铮纾郏桑ǎ１）］－０保埃常埃豹常欤铮纾郏桑ǎ２）］－

０保埃保梗釜常欤铮纾郏桑ǎ３）］－０保埃担保勃常欤铮纾郏桑ǎ４）］＋

０保埃罚玻豹常欤铮纾郏牛裕茫ǎ１）］＋０保埃担梗釜常欤铮纾郏牛裕茫ǎ２）］＋

０保埃常埃丢常欤铮纾郏牛裕茫ǎ３）］＋０保埃埃矗躬常欤铮纾郏牛裕茫ǎ４）］－

０保埃担埃豹常欤铮纾郏疲牛ǎ１）］＋０保埃常罚椽常欤铮纾郏疲牛ǎ２）］＋

０保埃保埃釜常欤铮纾郏疲牛ǎ３）］＋０保保埃玻躬常欤铮纾郏疲牛ǎ４）］＋

０保保保埃丢常欤铮纾郏蹋希粒危ǎ１）］＋０保埃梗福豹常欤铮纾郏蹋希粒危ǎ２）］－

０保埃担福勃常欤铮纾郏蹋希粒危ǎ３）］＋０保埃梗福氮常欤铮纾郏蹋希粒危ǎ４）］＋０保矗梗福

根据上述预测模型进行扩展，得到２００８～２００９年的预测结果。