本打算用GARCH求
但没有ARCH效应
转而 用EWMA
如何操作
或介绍篇论文（自己没找到）
多谢
请注明：姓名-公司-职位
以便审核进群资格，未注明则拒绝
你所说的是不是＂指数加权移动平均＂(exponential-weighted moving average)？
ＥＷＭＡ模型实际上相当于ＩＧＡＲＣＨ模型，我的毕业论文中使用了该方法，如有需要请与我站内短信联系。
老石头 发表于 2009-10-17 16:38 在JOHN·HULL的书中讲的很清楚了，而且是一种比较简单的方法了。目前的VAR值计算系统中，业界通用EWMA方法求 ...
prince2246 发表于 2016-11-17 22:16 怎么确定那个volatility的起点值呢，谢谢
扫码加好友，拉您进群
全部版块
我的主页
收藏
