谢谢：）

是不是又叫做Hunber/White sandwich variance estimator?

看了一下公式好像就是在原來的方差的公式分子分母同時乘Xi^2的平方和.但是具體原理是深麼?這樣子就變成了constant standard errors?

线性模型y=Xβ+ε

经典假定下，Var(ε|X)=σ²I

在不满足经典假定且只存在异方差（即Var(ε|X)=σ²Ω）的情况下，OLS估计量b=(X'X)^-1X'y还是无偏的，但不再是有效的。

经典假定下，Var(b|X)=σ²(X'X)^-1，其无偏估计量是s²(X'X)^-1，其中s²=e'e/(n-K)，e是残差，n是样本量，K是变量个数。t检验基于经典假定进行。

存在异方差时，Var(b|X)=σ²(X'X)^-1(X'ΩX)(X'X)^-1，White估计量n(X'X)^-1S(X'X)^-1是Var(b|X)的一致估计量（其中nS是σ²(X'ΩX)的一致估计量），而s²(X'X)^-1不是，这样基于经典假定的t检验未必可靠，而基于White估计量的z检验更可靠（robust）一些。

加上robust，即对OLS估计量进行基于White估计量的z检验，或者说，这种对OLS估计量的显著性的检验，考虑了可能存在的异方差的影响。

[此贴子已经被作者于2009-1-16 16:23:31编辑过]