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难道真的没有人知道吗?论文设计中。。。请高手指点一二
刻画密度函数特征常用的有期望值和方差,除了均值和方差之外,偏度、峰度和尾部厚度也是重要的指标。左尾概率简单的说就是随机变量值低于(相应的,右尾是大于)一定数值的概率。以金融市场为例,按照收益率服从正态分布的假定,根据收益率的方差和均值可以求出低于一定值(比如说5%)的概率,这个概率就是正态分布下的左尾概率。如果收益率不是服从正态分布,也可以根据样本求出一个左尾概率,比如用低于5%收益率的样本总数除以总的样本数。
不知道你论文的具体是什么内容,希望这个解释对你有帮助。
谢谢大家的关注!
另外想问一下arnoldzhao朋友,对“移动窗口样本法”懂不懂,比如用历史模拟法求动态VaR序列
arnoldzhao 发表于 2009-1-9 11:34 刻画密度函数特征常用的有期望值和方差,除了均值和方差之外,偏度、峰度和尾部厚度也是重要的指标。左尾概 ...