关于matlab中portsim函数的参数问题

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收藏 2015-12-01

portsim中的蒙特卡洛模拟所需要的参数中有一个numobs，中文大概意思是样本个数吧，这个参数可以是1以外的数值吗。help文件中的解释是，一个收益率时间中的连续观测数，根据已有的股价时间序列数据肯定只有一份观测数啊 - -，那这个参数设置的意义是什么呐

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Chemist_MZ

2015-12-2 02:18:48

Sure you can, depends on the time horizon you want to simulate. If you want to simulate 1 year 1-day returns then numobs=252. It will simulate the path of the asset in the future 252 trading days.

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