SAS做的时间序列ACF及PACF图，请问该怎么选择模型

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收藏 2015-12-01

第一张是一阶差分图，根据ACF图第1期和第4、8、12、16期显示出明显的正相关关系，于是又做了四阶差分图，但是ACF图和PACF图依然显示出很强的相关性，请问应该怎么处理？

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2015-12-2 10:51:38

用(1-L4)*(1-L1) 试试看吧，一阶差分是为了剔除环比效应，四阶差分可能是序列存在季节性周期效应

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2015-12-2 11:59:51

sqlai 发表于 2015-12-2 10:51
用(1-L4)*(1-L1) 试试看吧，一阶差分是为了剔除环比效应，四阶差分可能是序列存在季节性周期效应

请问(1-L4)和(1-L1)是什么意思？

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2015-12-30 20:29:41

L(n)是滞后算子的，L4表示滞后4期，L1表示滞后1期，如果你是月度数据，可能会有季度性，那么使用L3或L4就可以比较好的跳过这种周期性，同时如果数据又是一个环比数据，那么再用L1，就比较好的避免环比基数带来的不稳定性。(1-L3)或者(1-L4)类似季节差分，（1-L1）则是一阶差分

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