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求,如何识别这个复杂时间序列的阶数?
楼主
角尖
2264
1
收藏
2016-04-06
研究中遇到一个带周期的时间序列,需要识别它的阶数。下面是这个时间序列的ACF和PACF图。
我自己理解是在7阶周期上,PACF是拖尾的,ACF可能是1阶、3阶、5阶截尾。
在近期上,ACF是拖尾的,PACF是3阶或6阶截尾。
根据上述信息,我先后拟合了几个模型,但可惜都不是很理想。
所以,到这里求大牛们指点一下。
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全部回复
沙发
complicated
2016-4-11 17:24:12
不是大牛,偷懒的办法是auto.arima,然后summary,它会提示自适应的阶数。。。
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